Ông là cháu tám đời của quốc vương nước Đông Đan là Gia Luật Bội. Năm ông lên 3 tuổi thì cha mất, ông được mẹ là Dương thị chăm sóc, dạy dỗ thành người. Ông học hành chăm chỉ nên đã đỗ Giáp khoa Tiến sĩ. Nước Kim bị quân Mông Cổ tấn công, vua Kim chạy về phía nam, Gia Luật bị chấn động, thất vọng và tìm đường đến với đạo Phật, ông đã từng trú ở chùa Báo Ân ba năm khi Bắc Kinh có hỗn loạn xảy ra, quan quân lộn xộn. Lúc đó, chùa Báo Ân do Thiền sư Vạn Tùng Hành Tú (tông Tào Động) trụ trì, ông từng học phật pháp và tham Thiền với vị này và ngộ đạo, được ngài ấn khả. Trong cuốn Thiền Quan Sách Tấn(tác giả: Thiền sư Hư Vân, hòa thượng Thích Thanh Từ dịch) có kể lại câu chuyện ngộ đạo của ông như sau:

Thừa tướng Di Thích Sở Tài đến tham học với Vạn Tùng Lão nhân. Ông bỏ hết việc nhà bế cửa thất không tiếp khách. Dù những khi giá lạnh, nóng bức, không ngày nào ông dừng nghỉ tham cứu. Đêm đến, ông thắp đèn sáng kế tiếp mặt trời để bỏ ngủ. Ban ngày thì ông quên ăn. Như vậy, suốt ba năm, ông mới được ấn chứng.

Sau khi rời khỏi chùa, ông viết tám chữ:" Lấy Nho trị nước, lấy Phật trị tâm ".